Ma Cross Trading System

MA Cross Forex Trading-Strategie ist ein einfaches System, das auf dem Kreuz der beiden Standardindikatoren der schnelle EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt) und die langsame EMA basiert. 1. Einfache Strategie zu folgen. 2. Einfache Indikatoren verwendet. 3. It8217s leicht zu StopLoss gesetzt. 4. Gleitende Mittelwerte sind Laggy kann bis zu 10 Bar lag. 5. Unwirksam während der flachen Märkte. - Alle Währungspaar und Zeitrahmen sollten funktionieren. - Fügen Sie dem Diagramm einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt hinzu, setzen Sie den Punkt auf 9, gelten Sie für Schließen, setzen Sie die Farbe auf Rot (optional), dies ist Ihr schnell gleitender Durchschnitt (FMA). - Fügen Sie dem Diagramm einen weiteren exponentiellen gleitenden Durchschnitt hinzu, legen Sie den Punkt auf 14 fest, gelten Sie für Schließen, setzen Sie die Farbe auf blau (optional), dies ist Ihr langsamer gleitender Durchschnitt (SMA). Lange Position: Geben Sie Lange Position ein, wenn FMA SMA von unten kreuzt. Kurze Position: Geben Sie die Short-Position ein, wenn FMA die SMA von oben kreuzt. Stop Loss für Long-Positionen sollte auf die Low der letzten Kerze gesetzt werden, bevor das Kreuz aufgetreten ist. Für kurze Positionen zum Hoch der letzten Kerze vor dem Kreuz. TakeProfit sollte vom StopLoss abhängen und sollte nicht kleiner sein als dieser StopLoss. Wenn ein anderes Kreuz erscheint, bevor der StopLoss oder TakeProfit ausgelöst wird, schließen Sie die Position. Wie auf dem Beispiel gesehen, sind die Einreisebedingungen ganz klar und mit dem richtigen TPSL-Verhältnis, kann diese Strategie ziemlich profitabel sein Related Posts: Einfache Moving Average Cross-Over Forex System Ich möchte meine Lieblings-Forex Trading System mit Ihnen zu teilen. Dieses sehr einfache Handelssystem gibt mir 250 Pips pro Monat im Durchschnitt. Es besteht aus zwei grundlegenden gleitenden Durchschnitten: die 5 EMA und 200 SMA. Ich tausche nur den EuroDollar während der Euro - und US-Handelsverhandlungen. Meine Vorlieben Trading Setup: Währungspaare: EURUSD Trading Sessions: Euro und US 5EMA (5 exponentieller gleitender Durchschnitt) 200SMA (200 einfacher gleitender Durchschnitt) Wie die Strategie KAUF arbeitet, wenn der 5EMA den 200SMA von unten kreuzt. VERKAUF, wenn die 5EMA die 200SMA überquert von oben 1) Schließen Sie den Handel für 30 Pips Gewinn oder besser. 2) Schließen Sie den Handel für einen Verlust, wenn die EMA die SMA in der oposite Richtung Ihres ursprünglichen Handels überquert. Stop Loss (meine Vorlieben): Ich habe immer eine 15-25 Pips Stop Loss (abhängig von der Marktvolatilität) Meine Stop-Verluste sind in der Regel oberhalb der jüngsten Widerstand Ebene (Short Trades) von unten Support (long Trades) platziert. Geben Sie keinen Handel auf große bullische oder baissische Leuchter. Das Risiko ist zu hoch. (Seitliche Märkte) Handel nicht vor wichtigen ökonomischen Nachrichten Ereignissen (vermeiden Sie whipsaws) Beispiel der Handelseintragung Das 5EMA hat das SMA200 von oben gekreuzt. Ich habe sofort den EURUSD an der offenen der nächsten Kerze verkauft. Der Short-Trade traf meine 30 Pips Ziel leicht. Moving Average Forex Trading-Strategie Beispiel: 49 Pips Drei Trading-Setups sind in der Abbildung unten gezeigt. 2 verkauft und 1 kaufen. Der erste Sellhandel führte zu einem 11-Pip-Verlust. Der zweite Kaufhandel führte zu einem Gewinn von 30 Pips. Der dritte Sellhandel führte auch zu einem 30-Pip-Gewinn. That8217s insgesamt 49 Pips in nur einem Handelstag. Download Forex Analyzer PRO kostenlos HeuteNovember 11, 2013 5:00 am 11 comments Views: 31705 Let8217s schauen Sie sich einen einfachen gleitenden Durchschnitt Crossover-System und sehen, ob wir es verbessern können. Insbesondere können wir die Leistungsfähigkeit des bewegten Durchschnittssystems durch eine Verringerung der Anzahl von Peitschenhieben während jener gefürchteten Bereichsgrenzen-Märkte verbessern. Whipsaws treten auf, wenn ein Markt von einem Trendmodus zu einem Konsolidierungsmodus übergeht. Während dieses Konsolidierungsmodus wird das System von langem zu kurzem ausgelöst, wodurch eine Reihe verlierender Trades erzeugt wird. Long Trades plötzlich umgekehrt schlagen Sie Ihren Halt. Ebenso für kurze Trades. Diese 8216false Signale8217 können Ihre Eigenkapitalkurve zerstören. In diesem Artikel I8217m werden zwei einfache Methoden zur Verbesserung der einfachen gleitenden Durchschnitt Crossover-System zu präsentieren. Diese Ideen können leicht in Ihre Handelssysteme implementiert werden und können einen guten Ausgangspunkt für ein Trendfolgesystem bieten. Basissystem Unser Basissystem besteht aus zwei einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA), die auf einem Tages-Chart der Euro-Futures ausgeführt werden. I8217m Kommissionierung der Euro, weil es solide Trends Charakteristika im Gegensatz zu den Aktienindex-Märkten, die dazu neigen, Mittelwert zurück zu sein gezeigt haben. Wenn Sie zurückrufen, werden Signale erzeugt, wenn ein schneller gleitender Durchschnitt (Trigger-SMA oder Triggerleitung) einen langsameren gleitenden Durchschnitt (langsame SMA oder langsame Linie) überschreitet. Slow SMA 50 Periode Trigger SMA 3 Periode Go Long, wenn Triggerkreuze oberhalb Slow SMA Go Short, wenn Triggerkreuzungen unter Slow SMA Dates Getestet: Mai 2001 8211 30. September 2013 Provisionen amp Schlupf: 30 abgezogen pro Trade Anzahl der Verträge: 1 Für diejenigen, TradeStation das Baseline-System wurde erstellt, indem zwei Strategien in das Diagramm, die von TradeStation zur Verfügung gestellt wurden. Im Folgenden sind die beiden Strategien. Der erste steuert die Regeln für den langen Eintrag (LE) und der zweite steuert die Regeln für den kurzen Eintrag (SE). Sie können sehen, die Eingabefelder enthalten die drei und die fünfzig für die beiden verschiedenen Perioden für unsere gleitenden Durchschnitte. Kaufen mit diesen bereitgestellten Strategien können Sie eine gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie innerhalb von Sekunden ohne jede Codierung Fähigkeiten zu bauen. Baseline System Equity Curve Diese beiden einfachen Regeln erzeugen ein Handelssystem, das langfristig rentabel ist. Dies ist ein Beleg für die Trends des Euro-Futures-Marktes. Allerdings gibt es Perioden großer Verluste und lange Perioden, in denen keine neuen Aktienhöhen entstehen. It8217s wahrscheinlich nicht jeder handeln würde dies mit echtem Geld. Das Bild unten zeigt einen letzten Zeitraum von 2011, als der Euro in den Sommermonaten Juni bis August eine Konsolidierungsphase einführte. Während dieser Zeit unser Baseline-System produziert eine Kette von acht aufeinander folgenden verlieren Trades. Whipsaw Summer 2011 Improvement 1: Delayed Entry Mit dieser Einstiegsmethode werden wir unseren Eintritt in den Markt verzögern, nachdem die Triggerlinie den langsamen SMA kreuzt. Also, wenn die Trigger-Linie kreuzt die langsame SMA wir nicht öffnen unsere Position sofort. Wir verzögern für mehrere Takte. Let8217s sagen, wir warten für 15 Bars, nachdem das Kreuz auftritt. Auf dem zehnten Takt nach dem Signal sehen wir, ob der Preis noch über dem langsamen SMA liegt (für einen langen Eintrag) und an der Open des 11. eintippen. Wenn der Preis unter unserem langsamen SMA liegt, öffnen wir eine neue Position. Auf diese Weise eliminieren wir einige Peitschen auf Kosten des Eintritts in den Handel später als das ursprüngliche SMA Kreuz. Die Idee hinter dieser Methode ist, wenn ein neuer Bullenmarkt zu starten beginnt, sollte der Preis nicht unter die langsame SMA fallen. Kurz gesagt, es ist ein anderer Weg, um die Menge der Überzeugung für die nächste Marktphase zu messen. Allerdings halten wir den Ausgang gleich. Wenn ein EMA-Kreuz auftritt, schließen wir immer unsere offene Position. Wir wenden nur die Verzögerung beim Öffnen einer neuen Position an. Die Eigenkapitalkurve mit unserem verzögerten Eintrag bewegt die gesamte Eigenkapitalkurve über der Nulllinie. Es werden weniger Trades getätigt und wir reduzieren den Nettogewinn. Die Eigenkapitalkurve erscheint auch etwas weniger gezackt, was einen etwas glatteren Anstieg bedeutet. Unten ist ein Bild, das den whipsaw Sommerzeitraum 2011 zeigt. Sie werden feststellen, dass wir die Anzahl der whipsaws von acht bis null verringert haben. Whipsaw Summer 2011 Improvement 2: Trading Bands Im Gegensatz zum gleitenden Standard Crossover, bei dem die Triggerlinie einfach die langsame SMA überqueren muss, muss unsere Triggerlinie nun überzeugen, dass sie über die langsame SMA hinausgeht. Zum Beispiel Bild ein anderes Band oberhalb der langsamen SMA, die 1 ATR über dem langsamen SMA ist. Um eine neue Long-Position zu öffnen, benötigen wir die Triggerleitung, um das ATR-Band oberhalb der langsamen Linie zu durchdringen. Jetzt Bild ein anderes Band, das eine ATR unterhalb der SMA ist. Diese Band stellt unseren kurzen Auslöser dar, wenn wir eine Short-Position eröffnen. Wir hoffen, einige Peitschenhieben zu eliminieren, indem wir unseren Eintritt verzögern und den Markt zwingen, uns etwas Kraft zu zeigen. Einige von euch haben vielleicht schon bemerkt, dass das, was wir haben, ein Keltner Kanal ist. Ein Keltner-Kanal ist nichts weiter als ein gleitender Durchschnitt (langsamer SMA) mit einer oberen Band-X-Zahl von ATRs oberhalb und unterhalb der langsamen SMA. Die oberen und unteren Bänder wirken als Auslöser, um entweder eine lange Position oder eine kurze Position einzugeben. Die Banden passen sich der expandierenden Volatilität an, die mehr Preisverurteilung erfordert, um eine neue Position einzuleiten. Ebenso kontrahieren sich diese Banden bei niedrigeren Volatilitätszeiten. Somit sind die Ein - und Ausgangsregeln dynamischer für einen veränderten Markt als ein einfacher gleitender Durchschnittsübergang. Der Aktiengraph sieht nicht viel anders aus als unser Basissystem. Die gesamte Equity-Kurve verbringt weniger Zeit in der Nähe der Nulllinie und es gibt weniger Trades. Unten ist der gleiche Zeitraum mit dem Band-System hat die Anzahl der falschen Signale von acht auf zwei reduziert. Dies ist eine große Verbesserung gegenüber dem Basissystem. Whipsaw Summer 2011 Jede der beiden Methoden verbesserte die Ergebnisse des ursprünglichen Baseline-Systems. Betrachtet man die Tabelle unten können wir sehen, Performance-Statistiken wie Profit-Faktor, Prozent-Gewinner und durchschnittlichen Handelsgewinn Nettogewinn erhöht. Der Keltner produzierte die besten Gesamtstatistiken. Wir haben sicherlich ein Handelssystem, das mit echtem Geld handelbar ist, aber wir haben unsere Mission erfüllt. Wir reduzierten die Anzahl der Whipsaws mit unserem Delayed Entry System und dem Band Entry System. Sie können dies sehen, indem Sie die Anzahl der Trades, die von jedem System und die prozentuale Gewinne Trades. Mehr Ideen Sie können diese Forschung in allen Arten von Richtungen zu nehmen. Hier zwei weitere Ideen. Verzögerung mit Zeit Decay 8211 Märkte wechseln zwischen Trending und Nicht-Trending, wie wir alle wissen. Oft werden Sie bemerken, eine Reihe von Whipsaws auf einem gleitenden Durchschnitt Crossover-System direkt nach einem großen Gewinn-Handel wurde geschlossen. Der Markt scheinbar ist jetzt Morphing zu einem Bereich gebundenen Markt und wird wahrscheinlich dies für einige Zeit. Allerdings, wie die Tage oder Wochen tragen auf die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs wahrscheinlich erhöht. Also vielleicht können wir die Verzögerung Betrag reduzieren, wie die Zeit vergeht. Nach dem Ende eines erfolgreichen Handels suchen wir das nächste Kreuz mit unserer Standard-X-Barverzögerung. Der Markt bleibt gebunden und produziert mehrere falsche Signale über die Wochen, aber unser System nimmt keine neuen Signale. Während dieser falschen Signale wird unser Verzögerungszähler zurückgesetzt, aber let8217s nicht immer auf X zurückgesetzt. Jeder Tag oder jede Woche reduzieren wir unsere X-Tage-Verzögerung um eins. Wir tun dies, weil wir glauben, wie die Zeit vergeht, ein Ausbruch wird wahrscheinlicher. Allerdings reduzieren wir niemals X, um Null oder niedriger zu erreichen. In der Tat können wir nie viel weniger als 5 oder so gehen. Trend Filter 8211 In einem früheren Artikel habe ich rsRank oder eine 200-Periode SMA als Trendindikator verwendet, um das größere Bild für den Euro zu bestimmen. Mit anderen Worten, sind wir innerhalb eines bullishen oder bärischen Marktes Vielleicht nur lange Trades während eines Bullenmarktes oder kurze Trades während einer Bärenmarkt würde Ergebnisse verbessern. Dies wäre eine interessante und einfache Test durchzuführen. Ich würde gerne Ihre Ergebnisse zu hören. Unbedingt einen Kommentar hinterlassen. Ich würde gerne alle Ideen oder Ergebnisse aus Ihren eigenen Tests hören Sowohl die Grundlinie und Keltner-Kanal-Systeme sind einfach zu schaffen, so dass sie hier nicht enthalten sind. Allerdings ist die verzögerte Eintrag basierte System ein bisschen mehr trickly Code, so dass System hier zum Download zur Verfügung steht.